Prima di risponderti, vorrei conoscere se:
usi dei prodotti acaricida;
metti il bagnetto;
pulisci nelle mangiatoie i semi dalla pula (bucce e residui vari);
è il solo animale (non so quanti ne hai) ad avere questo comportamento;
dov'è collocata la gabbia (esterno-interno, al sole-all'ombra).
Che poi si gonfia per scrollarsi è del tutto normale; scrollandosi mette a posto penne e piume.
Peggio sarebbe se si gonfiasse (appalla) senza scrollarsi.